Indicador de média móvel convergência divergência macd

Como o comércio MACD Divergences. The MACD indicador é basicamente um refinamento das duas médias móveis sistema e mede a distância entre as duas linhas de média móvel. MACD é um acrônimo para Moving Average Convergence Divergence e foi introduzido por Gerald Appel em seu livro, The O indicador de MACD é usado primeiramente para negociar tendências e não deve ser usado em um mercado de variação. Os sinais regulares são tomados quando o MACD cruza sua linha de sinal, calculada normalmente como uma média móvel exponencial de 9 dias de MACD. Primeiro Verifique se o preço é tendência Se o indicador MACD é plana ou permanece perto da linha zero, o mercado está variando e os sinais não são confiáveis. Go longo quando MACD cruza sua linha de sinal de below. Go curto quando MACD cruza sua linha de sinal de cima. O problema com sinais regulares é que o MACD é propenso a whipsaws da mesma forma que as médias móveis subjacentes em que é baseado. Signals são muito mais fortes se houver qualquer um. Uma divergência sobre o indicador MACD ou. um balanço grande acima ou abaixo da linha zero. Use MACD Oscilador de Preço Porcentagem, a fim de identificar consistentemente grandes oscilações MACD Porcentagem é uma variação do indicador MACD que usa uma escala de porcentagem, permitindo a comparação entre estoques em Diferentes preços. MACD grandes variações Divergences. Microsoft Corporation gráfico semanal é plotada abaixo com 26 dias MACD Porcentagem e linha de sinal de 9 dias. Swings acima de 2 ou abaixo de -2 são negociados como divergências grandes oscilações, onde um segundo swing menor inverte abaixo A 2 banda, também são negociados como sinais fortes Sinal de setas verde Sinal longo de negócios e Setas laranja indicam Exits. Only longos comércios são tomadas como MSFT tem sido claramente em uma tendência de up desde o início de 2017.Go Long quando MACD cruza acima da linha de sinal depois Um grande -2 swing. Exit quando MACD inverte abaixo da linha de sinal depois de um grande swing oposto 2. O próximo swing abaixo de zero é ignorado como ele não atinge -2.Go Long no próximo grande swing -2 no início de maio 2017.Ignore o próximo crossover perto da linha zero. O subseqüente swing menor abaixo de zero é negociado como uma Divergência MACD faz uma cova mais alta, enquanto o preço é lower. Exit no próximo grande swing acima 2.O gráfico posterior da Microsoft abaixo exibe um forte Up-tendência que se desenvolveu no final de 2017 A saída de agosto de 2017 7 acima é a seta laranja no meio do chart. There é apenas uma nova entrada neste gráfico, mas um importante O vale acima de zero, no final de setembro de 2017 , Bandeiras um forte up-tendência e vamos Long em antecipação. Subseqüente crossovers acima da linha zero são ignorados como eles estão abaixo do limite 2 Seria um erro para tratar um como uma divergência bearish MACD oscilando acima da linha zero reflete uma forte Up-tendência Oscilação abaixo de zero também refletir uma forte tendência down. MACD Divergências são adequados para negociação tendências estoques que sofrem correções regulares Eles obviamente seriam inadequados para negociação quente, tendências estoques como Nvidia NVDA bel Ow que têm poucas correções. Eu não trocaria altas quantidades de impulso como Nvidia com crossovers MACD, mesmo Divergências e ou grandes oscilações Em vez disso, eu iria reverter para um sistema simples de média de dois movimentos, apenas cruzamentos comerciais acima abaixo da linha zero. MACD ou MACD A porcentagem cruza acima de zero. Sair, ou ir curto em uma tendência para baixo a longo prazo, quando MACD cruza abaixo de zero. Use o impulso de longo prazo, como o Momentum de 50 semanas Twiggs no exemplo abaixo, para identificar forte Tendência de ações como NVDA. There é uma área cinza com valores entre 50 e 100 Microsoft picos cerca de 40, mas nada mais de 100 é um aviso claro para adaptar o seu sistema comercial. As configurações padrão para o MACD ou MACD Percentagem indicador are. Slow média móvel 26 Dias. Média móvel rápida 12 dias. Linhas de sinal Média móvel de 9 dias da diferença entre as médias rápidas e lentas. Todas as médias móveis são exponenciais. Consulte o Painel de indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador. Consulte Editar configurações do indicador para alterar as configurações. O indicador MACD é calculado como a diferença entre as médias móveis rápidas e lentas. Média móvel exponencial de 12 dias do tipo MACD menos média móvel exponencial de 26 dias. A linha de sinal é calculada como uma média móvel exponencial de 9 dias do MACD. Johnson Johnson Uma EMA de 12 dias e uma média móvel exponencial de 26 dias traçada no gráfico de preços MACD reflecte a diferença entre a EMA rápida e lenta A linha de sinal é uma EMA de 9 dias do indicador MACD. O MACD está mais afastado da linha zero Quando o hiato entre as duas EMAs é o mais largo. MACD está em zero quando os dois EMAs cruzam o sinal de negociação ao usar duas médias móveis. MACD flutua entre 1 0 e -1 0 quando o mercado está variando. MACD Percentagem. O problema com osciladores É que oscilam quando você os quer e quando você não os quer ao negociando balanços e divergences grandes você reduz a possibilidade de whipsaws das flutuações menores. Não tente negociar tendências high-momentum com crossovers do MAC do sinal Em vez de optar por crossovers simples acima de zero. A Primer On The MACD. Learning para o comércio no sentido de momentum de curto prazo pode ser uma tarefa difícil no melhor dos casos, mas é exponencialmente mais difícil quando se desconhece a Ferramentas adequadas que podem ajudar Este artigo vai se concentrar no indicador mais popular utilizado na análise técnica a divergência média móvel convergência MACD Gerald Appel desenvolveu este indicador na década de 1960, e embora seu nome soa muito complicado, é realmente muito simples de usar Leia sobre Para aprender como você pode começar a procurar maneiras de incorporar esta ferramenta poderosa em sua estratégia negociando. Conhecimento do fundo A popularidade do MACD é pela maior parte devido a sua abilidade de ajudar a manchar rapidamente momentum crescente a curto prazo entretanto, antes que nós saltem no funcionamento interno Do MACD, é importante entender completamente a relação entre uma média móvel de curto prazo e de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitos comerciantes irão Assistir a uma linha azul média móvel de curto prazo para cruzar acima de uma linha vermelha média móvel de longo prazo e usar isso para sinalizar aumentando impulso ascendente Esta crossover de alta sugere que o preço foi recentemente a subir a uma taxa mais rápida do que tem no passado , Por isso é um sinal de compra técnica comum Inversamente, uma média móvel de curto prazo cruzamento abaixo de uma média de longo prazo é usado para ilustrar que o preço do ativo tem se movido para baixo em uma taxa mais rápida, e que pode ser um bom momento Para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do momento aumenta. O MACD foi projetado para lucrar com essa divergência analisando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. Especificamente, o valor para o A média móvel de longo prazo é subtraída da média de curto prazo e o resultado é plotado em um gráfico. Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para se ajustarem a qualquer estratégia, mas os traders irão Geralmente se baseiam nas configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, é usado para sinalizar o aumento do impulso para cima Esse valor também pode ser usado para sugerir Que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até que um sinal sugere que é apropriado Por outro lado, a queda dos valores MACD negativos sugerem que a tendência de baixa está ficando mais forte e que não pode ser o melhor momento para comprar. Tornam-se padrão para traçar uma média móvel separada ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de mudança de momento. Uma linha de sinal também conhecida como a linha de disparo é criada tomando uma média móvel de nove períodos do MACD. O indicador no gráfico Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD a linha contínua cruza através da linha de sinal nove-período exponencial média móvel EMA - linha azul pontilhada. Th Sinal de sinal de alta bullish de compra ocorre quando a linha de MACD a linha contínua cruza acima da linha de sinal a linha pontilhada e o sinal de venda de sinal bearish básico é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal Traders que tentam lucrar com bullish MACD cruza que Ocorrem quando o indicador está abaixo de zero deve estar ciente de que eles estão tentando lucrar com uma mudança na direção do momento, enquanto as médias móveis ainda estão sugerindo que a segurança poderia experimentar um curto prazo sell-off Este crossover de alta pode muitas vezes corretamente predizer o Inversão na tendência, como mostrado na Figura 2, mas muitas vezes é considerado mais arriscado do que se o MACD estavam acima de zero. Outro sinal comum que muitos comerciantes assistir ocorre quando o indicador viaja na direção oposta do ativo, conhecido como divergência Este conceito Leva o estudo mais adicional e é usado frequentemente por comerciantes experientes. A linha central Como mencionado mais cedo, o indicador de MACD é calculado fazendo exame da diferença entre como Média móvel de 12 meses e uma média móvel a mais longo prazo EMA de 26 dias Dada esta construção, o valor do indicador MACD deve ser igual a zero sempre que as duas médias móveis se cruzarem. Como pode ver em Figura 3, uma cruz através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o momento está construindo. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais gerados por este indicador são facilmente interpretados E pode ser rapidamente incorporado em qualquer estratégia de negociação de curto prazo No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a direção de curto prazo está trabalhando em seu favor. Drawbacks A maior desvantagem de usar este indicador Para gerar sinais de transação é que um comerciante pode obter whipsawed dentro e fora de uma posição várias vezes antes de ser capaz de capturar uma forte mudança no momento Como você pode ver no gráfico, o aspecto de atraso deste Indicador pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, e isso pode causar o comerciante a realizar vários ganhos não impressionante ou mesmo pequenas perdas durante o rally. Os operadores devem estar cientes de que o efeito whipsaw pode ser grave em tendências e mercados de gama limitada, Porque os movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador mude rapidamente as direções O grande número de sinais falsos pode resultar em um comerciante tendo muitas perdas Quando as comissões são tidos em conta na equação, esta estratégia pode se tornar muito caro. Outro inconveniente MACD é a sua incapacidade de fazer comparações Entre diferentes títulos Uma vez que o MACD é o valor do dólar entre as duas médias móveis, a leitura de ações com preços diferentes fornece pouca visão ao comparar um número de ativos entre si. Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usarão o preço percentual Oscilador que é calculado de forma semelhante ao MACD, mas analisa a percentagem Ce entre as médias móveis, em vez de o valor do dólar. Conclusão O indicador MACD é a ferramenta mais popular na análise técnica, porque dá aos comerciantes a capacidade de rápida e facilmente identificar a direção da tendência de curto prazo Os sinais claros de transação ajudam a minimizar a subjetividade envolvida Na negociação, e os cruzamentos sobre a linha de sinal tornam mais fácil para os comerciantes para garantir que eles estão negociando no sentido de momentum Muito poucos indicadores em análise técnica provaram ser mais confiáveis ​​do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode ser rapidamente Incorporado em qualquer estratégia de negociação de curto prazo. Um inquérito feito pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de emprego Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberdade A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Reserva Federal para outro Nstitution.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato bancário, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora das fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. O Bureau of Labor EUA. Moving Divergência Convergência Média MACD. Developed by Gerald Appel, Moving Average Divergência Convergência MACD é um dos mais simples e mais confiáveis ​​indicadores disponíveis MACD usa médias móveis que São indicadores de atraso, para incluir algumas características de tendência seguinte Estes indicadores de atraso são transformados em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta A trama resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem limites superiores ou inferiores MACD é um oscilador centrado e as diretrizes para o uso de osciladores centralizados apply. MACD Formu La. A fórmula mais popular para o padrão MACD é a diferença entre uma segurança s 26 dias e 12 dias exponenciais médias móveis Esta é a fórmula que é usado em muitos programas de análise técnica popular, incluindo SharpCharts e citado na maioria dos livros de análise técnica Sobre o assunto Appel e outros têm desde tinkered com estas configurações originais para chegar a um MACD que é mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos Usando médias móveis mais curtos produzirá um indicador mais rápido, mais responsivo, enquanto usando médias móveis mais longas irá produzir um mais lento Indicador, menos propenso a whipsaws Para os nossos propósitos neste artigo, o tradicional 12 26 MACD será usado para explicações Mais tarde na série de indicadores, vamos abordar o uso de diferentes médias móveis no cálculo MACD. Of das duas médias móveis que compõem MACD, o EMA de 12 dias é o mais rápido e o EMA de 26 dias é o mais lento. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Geralmente, um EMA de 9 dias do MACD é o enredo Ted ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho Um crossover de alta ocorre quando MACD se move acima de sua EMA de 9 dias e um crossover de baixa ocorre quando MACD se move abaixo de sua EMA de 9 dias A tabela de Merrill Lynch abaixo mostra a linha azul fina EMA de 12 dias Com a linha vermelha fina EMA de 26 dias sobreposta ao preço MACD aparece na caixa abaixo como a linha preta espessa e sua EMA de 9 dias é a fina linha azul O histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias O histograma É positivo quando MACD está acima de seu EMA de 9 dias e negativo quando MACD é abaixo de seu EMA de 9 dias. O que faz MACD do. MACD mede a diferença entre duas médias móveis Um MACD positivo indica que o EMA de 12 dias está negociando acima do EMA de 26 dias Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está sendo negociado abaixo do EMA de 26 dias Se o MACD é positivo e crescente, então o hiato entre o EMA de 12 dias e o EMA de 26 dias está se ampliando. Taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de variação A média mais lenta O impulso positivo está aumentando e isso seria considerado alcista Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, então o hiato negativo entre a média móvel mais rápida verde ea média móvel mais lenta em expansão O momento descendente está acelerando e isso seria considerado de baixa Os cruzamentos da linha central do MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta. Este gráfico do Merrill Lynch mostra o MACD como uma linha preta sólida e sua EMA de 9 dias como linha fina azul Embora as médias móveis sejam indicadores de atraso, observe que o MACD se move mais rapidamente Do que as médias móveis Neste exemplo com Merrill Lynch, MACD também forneceu alguns bons sinais comerciais também. Em março e abril, MACD recusou à frente de ambas as médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico de preço. Em maio e junho , MACD começou a fortalecer e fazer mais baixas, enquanto ambas as médias móveis continuaram a fazer mais baixos baixos. E, finalmente, MACD formou um divergenc positivo E em outubro, enquanto ambas as médias móveis registaram novos baixos. MACD Bullish Signals. MACD gera sinais de alta de três principais sources. Positive divergence. Bullish crossover média móvel. Bullish cruzamento da linha central. Divergência positiva. Uma divergência positiva ocorre quando MACD começa a avançar ea A segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa MACD pode tanto formar como uma série de baixos mais elevados ou um segundo menor que é maior do que o anterior baixo As divergências positivas são provavelmente o menos comum dos três sinais, mas geralmente são os mais Confiável e levar para o maior moves. Bullish Moving Average Crossover. A crossover de média móvel bullish ocorre quando MACD se move acima de sua EMA de 9 dias ou linha de giro média crossovers média de alta são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis ​​Se não Usados ​​em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, estes crossovers podem levar a whipsaws e muitos sinais falsos. Usado para confirmar uma divergência positiva A segunda baixa ou mais baixa de uma divergência positiva pode ser considerada válida quando é seguido por um crossover de média móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preço para o crossover média móvel, a fim de garantir que Ele prenderá Um exemplo de um filtro do preço seria comprar se MACD quebra acima do EMA de 9 dias e remanesce acima por três dias O sinal da compra começaria então no fim do terceiro day. Bullish Centerline Crossover. Um cruzamento centerline bullish Ocorre quando MACD se move acima da linha zero e em território positivo Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de negativo para positivo, ou de pessimista para alcista Após uma divergência positiva e crossover média móvel de alta, a linha central crossover pode atuar como um sinal de confirmação Dos três sinais, crossover média móvel são provavelmente os segundos sinais mais comuns. Usando uma combinação de Signals. Even embora alguns comerciantes podem usar apenas um dos Acima dos sinais para formar um sinal de compra ou de venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos No exemplo Halliburton, todos os três sinais de alta estavam presentes eo estoque ainda avançou outro 20 O estoque formou uma menor baixa no final de fevereiro, mas MACD formou uma maior baixa, criando assim um potencial positivo divergência MACD então formou um crossover de alta, movendo-se acima de sua EMA de 9 dias E, finalmente, MACD negociado acima de zero para formar um crossover de linha central otimista Na época do crossover de linha central de alta, Estava negociando em 32 1 4 e foi acima de 40 imediatamente após que Em agosto, as ações negociadas acima de 50.Bearish Signals. MACD gera sinais de baixa de três fontes principais Estes sinais são reflexos de espelho dos sinais de alta. Negativo divergence. Bearish média móvel crossover. Divergência negativa. Uma divergência negativa se forma quando a segurança avança ou se move lateralmente e o MACD declina. A divergência negativa no MACD pode E a forma de um declive mais alto ou mais baixo. As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas são geralmente as mais confiáveis ​​e podem alertar para um pico iminente. O gráfico de FDX mostra uma divergência negativa quando o MACD formou um menor Alta em maio e as ações formaram uma alta mais alta, ao mesmo tempo Esta era uma divergência negativa bastante evidente e sinalizou que o momento estava diminuindo Alguns dias depois, o estoque quebrou a linha de alta e MACD formou uma menor baixa. Há dois meios possíveis De confirmação de uma divergência negativa Primeiro, o indicador pode formar uma menor baixa Esta é a análise de pico-e-trough tradicional aplicada a um indicador Com a menor baixa alta e subseqüente menor baixa, a tendência de alta para MACD mudou de alcista para bearish Segundo, a Bearish média móvel crossover, o que é explicado abaixo, pode atuar para confirmar uma divergência negativa Enquanto MACD está negociando acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho, não se recusou e menor a alta é difficul T para confirmar Quando MACD quebra abaixo de seu EMA de 9 dias, ele sinaliza que a tendência de curto prazo para o indicador está enfraquecendo, e um pico provisório possível formou. Cruzamento de média movente de brilho. O sinal o mais comum para MACD é a média movente Crossover Um crossover média móvel de baixa ocorre quando MACD declina abaixo de seu EMA de 9 dias Não só estes sinais são os mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, crossovers média móvel deve ser confirmada com outros sinais para evitar whipsaws e falso Leituras. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado Neste caso, é improvável que uma divergência negativa irá desenvolver Um sinal diferente é necessário para identificar uma mudança potencial no momento Este foi o caso com MRK em fevereiro e março O estoque avançado em uma forte tendência de alta e MACD permaneceu acima de sua EMA de 9 dias por 7 semanas Quando ocorreu um crossover média móvel de baixa, sinalizou t O momento de desaceleração estava diminuindo Este ritmo de desaceleração deveria ter servido como um alerta para monitorar a situação técnica para mais pistas de fraqueza A fraqueza foi logo confirmada quando o estoque quebrou sua linha de tendência de alta e MACD continuou seu declínio e se moveu abaixo de zero. O crossover da linha central bearish ocorre quando MACD move abaixo de zero e no território negativo Esta é uma indicação clara que o momentum mudou de positivo ao negativo, ou de bullish ao bearish O crossover da linha central pode agir como um sinal independente, ou confirmar um sinal prévio tal como um Cruzamento de média móvel ou divergência negativa Uma vez que MACD atravessa em território negativo, momentum, pelo menos para o curto prazo, tornou-se bearish. A importância do crossover de linha central dependerá dos movimentos anteriores de MACD também Se MACD for positivo por muitas semanas, Começa a tendência para baixo e, em seguida, atravessa em território negativo, seria considerado bearish No entanto, se MACD foi nega Durante alguns meses, quebra acima de zero e depois de volta para baixo, pode ser visto como mais de uma correção Para julgar a importância de um crossover de linha de centro, análise técnica tradicional pode ser aplicado para ver se houve uma mudança na tendência , Mais alto ou mais baixo baixo. O gráfico de UIS descreve um crossover de linha central bearish que precedeu uma gota 25 no estoque que ocorre apenas fora da borda direita da carta Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal apareceu, havia outros sinais de advertências Apenas antes da queda dramática. Após a queda para o apoio de linha de tendência um crossover de média móvel bearish formada. Quando o estoque recuperou da queda, MACD nem sequer quebrar acima da linha de gatilho, indicando momentum fraco upside. The pico do rali de reacção Foi marcado por uma estrela de tiro estrela vela azul e uma lacuna para baixo sobre o aumento do volume vermelho setas. Após a diferença para baixo, a linha de tendência azul que se estende até a partir de abril de 99 foi broken. In para além do sinal mencionado acima, a ser A partir de 20 de setembro, o MACD estava enfraquecendo e o momento estava diminuindo. A ruptura abaixo de zero agiu como a gota final de um longo processo de enfraquecimento. Os sinais podem ser combinados para criar sinais mais robustos Na maioria dos casos, as unidades populacionais caem mais rápido do que aumentam Este foi definitivamente o caso com o UIS e apenas dois sinais MACD negativos estavam presentes. Pode ser impossível prever a duração ea duração do declínio, sendo capaz de detectar a fraqueza pode permitir que os comerciantes a assumir uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel caiu de 36 para abaixo de 28 em poucos meses No entanto, parece que inteligente O dinheiro começou a distribuir o estoque antes do declínio real Olhando para o quadro técnico, podemos detectar evidências desta distribuição e uma séria perda de impulso. Em dezembro Ember, uma divergência negativa formada em MACD. Chaikin Money Flow tornou-se negativa em 21 de dezembro. Também em dezembro, um crossover de média móvel bearish ocorreu em MACD seta preta. A linha de tendência estendendo-se a partir de outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Ocorreu no MACD na seta verde 10-fevereiro. Em 15 de fevereiro, apoio em 31 1 2 foi violado seta vermelha. Para aqueles que esperam uma recuperação no estoque, o declínio contínuo do momentum sugeriu que a pressão de venda estava aumentando, e não cerca de Diminuir Hindsight é 20 20, mas com um estudo cuidadoso de situações passadas, podemos aprender como ler melhor o presente e se preparar para o futuro. MACD Benefits. One dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos de impulso e tendência em Um indicador Como um indicador de tendência seguinte, não será errado por muito tempo O uso de médias móveis garante que o indicador irá eventualmente seguir os movimentos do subjacente segurança Usando exponencial movendo av Como um indicador de momentum, o MACD tem a capacidade de antecipar movimentos na segurança subjacente MACD divergências podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência Uma divergência negativa sinaliza que O movimento de alta está diminuindo e poderia haver uma mudança potencial na tendência de bullish a bearish Isto pode servir como um alerta para que os comerciantes tomem alguns lucros em posições longas, ou para que os comerciantes aggressive considerem iniciar uma posição curta. O MACD pode ser aplicado ao diário , Semanais ou mensais MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMA período No entanto, qualquer combinação de médias móveis pode ser usado O conjunto de médias móveis utilizados no MACD pode Ser adaptados para cada segurança individual Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias móveis mais lentas para ajudar Suavizar os dados Não importa o que as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode definir MACD para se adequar ao seu próprio estilo de negociação, objetivos e tolerância ao risco. MACD Drawbacks. One dos aspectos benéficos do MACD também pode ser uma desvantagem médias móveis, Mesmo que MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador Isto é mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que os gráficos diários Uma solução para este Problema é o uso do histograma MACD. MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobrecompra e sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento MACD pode continuar a overextend além de extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença de porcentagem O MACD é calculado subtraindo uma média móvel do outro Como uma segurança aumenta no preço, a diferença positiva e negativa entre as duas médias móveis é destinada a crescer Isto faz com que seja difícil comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para Antes de 1999, AMZN s MACD é mal reconhecível e parece negociar perto da linha zero MACD era na verdade bastante volátil na época, mas Esta volatilidade foi diminuída desde que o estoque subiu de abaixo de 20 a quase 100. Uma alternativa é usar o oscilador do preço, que encontra a diferença da porcentagem entre duas médias móveis. EMA de 12 dias EMA de 26 dias EMA de 26 dias. 20 - 18 18 11 ou 11. A diferença percentual resultante pode ser comparada ao longo de um período de tempo mais longo No gráfico AMZN, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo Para o curto prazo, o MACD e O Oscilador de Preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, crossovers de média móvel e crossovers de linha de centro para MACD eo oscilador de preço são praticamente idênticos. Os prós e contras do MACD. Desde Gerald Appel desenvolveu MACD, houve centenas de Novos indicadores introduzidos na análise técnica Enquanto muitos indicadores vieram e foram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo O conceito por trás de seu uso é simples e sua construção simples, mas continua a ser um dos indicadores mais confiáveis ​​em torno da eficácia MACD irá variar para diferentes títulos e mercados Os comprimentos das médias móveis podem ser adaptados para um ajuste melhor a um determinado mercado ou segurança Como com todos os indicadores MACD Não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o Histograma MACD Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Estoques e Commodities Aspray observou que MACD, por vezes, lag Movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais Ele primeiro experimentou mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas realmente acelerar os sinais No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar MACD crossovers Uma das respostas que ele veio O MACD-Histograma representa a diferença entre o MACD eo EMA de 9 dias do MACD, que também pode ser referido como o sinal ou linha de gatilho. O gráfico desta diferença é apresentado como Um histograma, fazendo crossovers de linha de centro e divergências são facilmente identificáveis ​​Um crossover de linha central para o histograma de MACD é o mesmo que um crossover de média móvel Para MACD Se você se lembrará, um crossover de média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD é maior que o valor de seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será positivo Inversamente, se o valor de MACD for menor do que seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será negativo. Mais aumentos ou diminuições na abertura entre MACD e seu EMA de 9 dias serão refletidos no MACD - Histograma Sharp aumenta no MACD-Histograma indicam que MACD está subindo mais rápido do que o seu EMA de 9 dias e momento otimista está fortalecendo Sharp declínios no MACD-Histograma indicam que MACD está caindo mais rápido do que o seu 9-dia EMA e momento de baixa está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que os movimentos do histograma do MACD são relativamente independentes do MACD real. Às vezes o MACD está subindo enquanto o histograma do MACD está caindo. Em outros momentos, o MACD está caindo enquanto o histograma MACD está subindo. O valor absoluto de MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias Normalmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no histograma do MACD. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma do MACD que precedeu Uma subida média bullish crossover. No segundo ponto, MACD continuou a novas elevações, mas MACD-Histograma formou dois máximos iguais Apesar de não ser uma divergência positivo livro, o igual alto não conseguiu confirmar a força visto no MACD. A divergência positiva formada quando MACD - Histograma formou uma maior baixa e MACD continuou menor. Uma divergência negativa formada quando MACD-Histograma formou um menor e MACD continuou maior. Thomas Aspray projetou o MACD-Histograma como uma ferramenta para antecipar uma média móvel cruzamento em MACD Divergências entre MACD e O MACD-Histograma é a principal ferramenta usada para antecipar cruzamentos de média móvel Uma divergência positiva no MACD-Histograma indica que o MACD está se fortalecendo e poderia estar à beira de um movi bullish ng average crossover A negative divergence in the MACD-Histogram indicates that MACD is weakening and can act to foreshadow a bearish moving average crossover in MACD. In his book, Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy asserts that the MACD-Histogram is best used to identify periods when the gap between MACD and its 9-day EMA is either widening or shrinking Broadly speaking, a widening gap indicates strengthening momentum and a shrinking gap indicates weakening momentum Usually a change in the MACD-Histogram will precede any changes in MACD. The main signal generated by the MACD-Histogram is a divergence followed by a moving average crossover A bullish signal is generated when a positive divergence forms and there is a bullish centerline crossover A bearish signal is generated when there is a negative divergence and a bearish centerline crossover Keep in mind that a centerline crossover for the MACD-Histogram represents a moving average crossover for MACD. Divergences ca n take many forms and varying degrees Generally speaking, two types of divergences have been identified the slant divergence and the peak-trough divergence. A slant divergence forms when there is a continuous and relatively smooth move in one direction up or down to form the divergence Slant divergences generally cover a shorter time frame than divergences formed with two peaks or two troughs A slant divergence can contain some small bumps peaks or troughs along the way The world of technical analysis is not perfect and there are exceptions to most rules and hybrids for many signals. A peak-trough divergence occurs when at least two peaks or two troughs develop in one direction to form the divergence A series of two or more rising troughs higher lows can form a positive divergence and a series of two or more declining peaks lower highs can form a negative divergence Peak-trough divergences usually cover a longer time frame than slant divergences On a daily chart, a peak-trough divergence can cover a time frame as short as two weeks or as long as several months. Usually, the longer and sharper the divergence is, the better any ensuing signal will be Short and shallow divergences can lead to false signals and whipsaws In addition, it would appear that peak-trough divergences are a bit more reliable than slant divergences Peak-trough divergences tend to be sharper and cover a longer time frame than slant divergences. MACD-Histogram Benefits. The main benefit of the MACD-Histogram is its ability to anticipate MACD signals Divergences usually appear in the MACD-Histogram before MACD moving average crossovers Armed with this knowledge, traders and investors can better prepare for potential trend changes. MACD-Histogram can be applied to daily, weekly or monthly charts Note This may require some tinkering with the number of periods used to form the original MACD shorter or faster moving averages may be required for weekly and monthly charts Using weekly charts, the broad underly ing trend of a stock can be determined Once the broad trend has been determined, daily charts can be used to time entry and exit strategies. In Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy advocates this type of two-tiered approach to investing in order to avoid making trades against the major trend The weekly MACD-Histogram can be used to generate a long-term signal in order to establish the tradable trend Then only short-term signals that agree with the major trend would be considered If the long-term trend were bullish, only negative divergences with bearish centerline crossovers would be considered valid for the MACD-Histogram If the long-term trend were bearish, only positive divergences with bullish centerline crossovers would be considered valid. On the IBM weekly chart, the MACD-Histogram generated four signals Before each moving average crossover in MACD, a corresponding divergence formed in the MACD-Histogram To make adjustments for the weekly chart, the moving avera ges have been shortened to 6 and 12 This MACD is formed by subtracting the 6-week EMA from the 12-week EMA A 6-week EMA has been used as the trigger The MACD-Histogram is calculated by taking the difference between MACD 6 12 and the 6-day EMA of MACD 6 12.The first signal was a bearish moving average crossover in Jan-99 From its peak in late Nov-98, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded the bearish moving average crossover in MACD. The second signal was a bullish moving average crossover in April From its low in mid-February, the MACD-Histogram formed a positive divergence that preceded the bullish moving average crossover in MACD. The third signal was a bearish moving average crossover in late July From its May peak, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded a bearish moving average crossover in MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal wa s based on a peak-trough divergence Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks. The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals Keep in mind that this is an indicator of an indicator MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun The MACD-Histogram should be used in co njunction with other aspects of technical analysis This will help to alleviate the temptation for early entry Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals There will of course be more daily signals than weekly signals However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs Compare the peaks and troughs from past action to determine significance Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD can be set as an indicator above or below a security s price plot Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings The default setting is 12,26,9 , which automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices e g between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices e g above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.